ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ РОССИЙСКОГО БАНКА

FEATURES OF THE RUSSIAN BANK'S LOAN PORTFOLIO FORMATION

Голованов Владислав Сергеевич

Golovanov Vladislav Sergeevich

Азимут научных исследований: экономика и управление, № 2(31) 28.05.2020

Для современного банка кредитный портфель - это крупнейший актив, источник дохода и главный источник риска одновременно, поэтому его формирование - это основополагающее направление деятельности современного российского коммерческого банка, позволяющее определить не только стратегию и тактику его деятельности, но и оценить его дальнейшие возможности развития на рынке. Неотъемлемым элементом формирования кредитного портфеля является управление таким портфелем. Неправильное формирование и управление кредитным портфелем может привести к юридической или финансовой ответственности, а также серьезно повлиять на банковский капитал. Традиционно российские коммерческие банки уделяли особое внимание управлению и контролю отдельными кредитами, входящими в портфель, при управлении общим кредитным риском. Такой подход привел к бесконтрольному росту необеспеченных кредитов, ухудшению финансового благосостояния населения и дестабилизации банковской системы за счет высокорисковых кредитных портфелей. В статье автор отмечает, что в идеале общий состав кредитного портфеля и уровень риска в различных пулах должны соответствовать целям и руководящим принципам, которые устанавливаются кредитной политикой банка. При этом каждый пул должен оцениваться индивидуально - то есть как отдельный пул риска и как часть целого (исходя из того, как он вписывается в портфель и поддерживает цели кредитного портфеля). Автором статьи делается предположение, что в современных реалиях оптимальным подходом к формированию кредитного портфеля российского банка является акцент на управлении кредитным риском с точки зрения сегментов портфеля и всего портфеля в целом, что позволит в конечном итоге расширить традиционные методы управления рисками и уменьшить убытки.
For a modern Bank, a credit portfolio is both the largest asset, a source of income, and the main source of risk. Therefore, the formation of a credit portfolio is a fundamental activity of a modern Russian commercial Bank, which allows you to determine not only the strategy and tactics of the Bank, but also to assess its development opportunities in the market. An integral element of creating a credit portfolio is managing such a portfolio. Incorrect formation and management of the loan portfolio can lead to legal or financial liability, as well as a serious impact on the Bank's capital. Traditionally, Russian commercial banks have paid special attention to managing and controlling individual loans included in the portfolio, while managing the overall credit risk. This approach has led to uncontrolled growth of unsecured loans, deterioration of the financial well-being of the population and destabilization of the banking system due to high-risk loan portfolios. In the article, the author notes that, ideally, the overall composition of the loan portfolio and the level of risk in different pools should correspond to the goals and guidelines that are established by the credit policy of the bank. Moreover, each pool should be evaluated individually - that is, as a separate risk pool and as part of the whole (based on how it fits into the portfolio and supports the objectives of the loan portfolio). The author of the article makes the assumption that in modern realities, the optimal approach to the formation of the credit portfolio of a Russian Bank is to focus on credit risk management from the point of view of the portfolio segments and the entire portfolio as a whole, which will expand the traditional methods of risk management and reduce losses.